La tabla a continuación presenta una aplicación práctica de la Teoría de Valores Extremos (EVT), mostrando a la izquierda el porcentaje de capital que podrías perder y a la derecha, las probabilidades de que esto ocurra. Estos datos se calculan utilizando los rendimientos producidos por Ubajay, lo que proporciona una representación clara de los riesgos potenciales.
EVT es una rama de la estadística que trata sobre las desviaciones extremas de la mediana de las distribuciones de probabilidad. Es invaluable para evaluar el riesgo de eventos raros que podrían generar pérdidas financieras significativas en carteras de inversión o reclamaciones de seguros. A diferencia de los eventos promedio más cercanos a la media, EVT se enfoca en las colas de las distribuciones donde ocurren estos eventos raros pero impactantes.
Al analizar datos pasados y aplicar modelos matemáticos, EVT estima la probabilidad y el impacto potencial de movimientos extremos en el mercado. Este análisis permite a los inversores y gestores de riesgos prepararse para escenarios adversos al comprender su exposición a pérdidas potencialmente catastróficas. Estos conocimientos sobre la probabilidad y gravedad de las pérdidas potenciales son cruciales para la toma de decisiones informada y estrategias efectivas de mitigación de riesgos.
